Chuyển đến nội dung chính

Giao dịch liên hàng hóa là gì?



Giao dịch liên hàng hóa là một trong ba loại hình trong chiến lược kinh doanh chênh lệch giá (Spread).

Giao dịch liên hàng hóa là gì?

Giao dịch liên hàng hóa (Inter-commodity) là chiến lược mua và bán đồng thời các hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn của cùng một tháng kỳ hạn nhưng giữa các mặt hàng khác nhau. Các mặt hàng này thường có mối liên hệ với nhau, hoặc có thể thay thế nhau.

Chẳng hạn, nhà đầu tư bán cặp Spread Lúa mỳ kỳ hạn tháng 12/2021 và Ngô kỳ hạn tháng 12/2021. Tức là, nhà đầu tư nắm giữ vị thế bán với hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Lúa mỳ tháng 12/2021 và vị thế mua với hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Ngô tháng 12/2021. Ngô và Lúa mỳ là 2 sản phẩm có thể thay thế nhau trong thức ăn chăn nuôi. Thị trường Lúa mỳ có thể bị ảnh hưởng bởi thị trường Ngô và có xu hướng theo sau Ngô. Các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi có xu hướng sẽ tăng Lúa mỳ trong thành phần thức ăn chăn nuôi nếu giá Ngô tăng nhiều hơn mức tăng của giá Lúa mỳ. Chính vì mối quan hệ đặc biệt giữa hai mặt hàng này, các nhà đầu tư có thể lựa chọn loại hình giao dịch liên hàng hóa để tận dụng mức chệnh lệch giá giữa hai hàng hóa này đối với cùng một tháng kỳ hạn.

Mức ký quỹ khi giao dịch liên hàng hóa:

1. Dầu đậu tương:

STTCặp hàng hóaMã hàng hóaNhóm hàng hóaSở Giao dịch nước ngoài liên thôngTỷ lệKỳ hạn bắt đầuKỳ hạn kết thúcMức giảm ký quỹ
1Khô đậu tươngZMENông sảnCBOT11Tất cả các kỳ hạn88%
Dầu đậu tươngZLE9
Đậu tươngZSE10
2Dầu đậu tươngZLENông sảnCBOT2Tất cả các kỳ hạn70%
Đậu tươngZSE1
3Dầu đậu tươngZLENông sảnCBOT1Tất cả các kỳ hạn30%
NgôZCE1

2. Đậu tương:

STTCặp hàng hóaMã hàng hóaNhóm hàng hóaSở Giao dịch nước ngoài liên thôngTỷ lệKỳ hạn bắt đầuKỳ hạn kết thúcMức giảm ký quỹ
1Dầu đậu tươngZLENông sảnCBOT2Tất cả các kỳ hạn70%
Đậu tươngZSE1
2Khô đậu tươngZMENông sảnCBOT1Tất cả các kỳ hạn75%
Đậu tươngZSE1
3Đậu tươngZSENông sảnCBOT2Tất cả các kỳ hạn65%
Lúa mỳZWA3
4NgôZCENông sảnCBOT2Tất cả các kỳ hạn65%
Đậu tươngZSE1

3. Khô đậu tương:

STTCặp hàng hóaMã hàng hóaNhóm hàng hóaSở Giao dịch nước ngoài liên thôngTỷ lệKỳ hạn bắt đầuKỳ hạn kết thúcMức giảm ký quỹ
1Khô đậu tươngZMENông sảnCBOT11Tất cả các kỳ hạn88%
Dầu đậu tươngZLE9
Đậu tươngZSE10
2Khô đậu tươngZMENông sảnCBOT1Tất cả các kỳ hạn75%
Đậu tươngZSA1
3Khô đậu tươngZMENông sảnCBOT1Tất cả các kỳ hạn45%
Lúa mỳZWA1
4Khô đậu tươngZWANông sảnCBOT1Tất cả các kỳ hạn60%
NgôZCE1

4. Lúa mỳ:

STTCặp hàng hóaMã hàng hóaNhóm hàng hóaSở Giao dịch nước ngoài liên thôngTỷ lệKỳ hạn bắt đầuKỳ hạn kết thúcMức giảm ký quỹ
1Đậu tươngZSENông sảnCBOT11Tất cả các kỳ hạn88%
Lúa mỳZWA9
2NgôZCENông sảnCBOT17/20217/202145%
Lúa mỳZWA1Tất cả các kỳ hạn
3Khô đậu tươngZMENông sảnCBOT1Tất cả các kỳ hạn45%
Lúa mỳZWA1
4Lúa mỳZWANông sảnCBOT19/2021Tất cả các kỳ hạn55%
NgôZCE1Tất cả các kỳ hạn

5. Ngô:

STTCặp hàng hóaMã hàng hóaNhóm hàng hóaSở Giao dịch nước ngoài liên thôngTỷ lệKỳ hạn bắt đầuKỳ hạn kết thúcMức giảm ký quỹ
1Dầu đậu tươngZLENông sånCBOT1Tất cả các kỳ hạn30%
NgôZCE1
2NgôZCENông sånCBOT2Tất cả các kỳ hạn65%
Đậu tươngZSE1
3Khô đậu tươngZMENông sånCBOT1Tất cả các kỳ hạn60%
NgôZCE1
4NgôZCENông sånCBOT17/20217/202145%
Lúa mỳZWA1Tất cả các kỳ hạn
5NgôZCENông sånCBOT109/2021Tất cả các kỳ hạn55%
Lúa mỳZWA1Tất cả các kỳ hạn

Mức ký quỹ theo kỳ hạn của hàng hóa giao dịch

1. Dầu đậu tương:

STTTên hàng hóaMã hàng hóaNhóm hàng hóaSở Giao dịch nước ngoài liên thôngKỳ hạn hợp đồngMức ký quỹ ban đầu
1Dầu đậu tươngZLENông sảnCBOT07/20212,530USD
208/20212,365USD
309/20212,283USD
410/20212,200USD
512/202121145USD
601/20222,035USD
703/2022ı ,925USD
805/20221,815USD
907/20221760USD

2. Đậu tương:

STTTên hàng hóaMã hàng hóaNhóm hàng hóaSở Giao dịch nước ngoài liên thôngKỳ hạn hợp đồngMức ký quỹ ban đầu
1Đậu tươngZSENông sảnCBOT07/20214,510USD
208/20214455USD
309/20214,373USD
411/20214 345USD
501/20224,318USD
603/20224, 153USD
705/20224,043USD
807/20223,713USD

3. Khô đậu tương:

STTTên hàng hóaMã hàng hóaNhóm hàng hóaSở Giao dịch nước ngoài liên thôngKỳ hạn hợp đồngMức ký quỹ ban đầu
1Khô đậu tươngZMENông sảnCBOT07/20213,300USD
208/20213,300USD
309/20213,190USD
410/20213,135USD
512/20213,080USD
601/20222,970USD
703/20222,695USD
805/20222,640USD
907/20222,365USD

4. Lúa mỳ:

STTTên hàng hóaMã hàng hóaNhóm hàng hóaSở Giao dịch nước ngoài liên thôngKỳ hạn hợp đồngMức ký quỹ ban đầu
1Lúa mỳZWANông sảnCBOT07/20212,530USD
209/20212,475USD
312/20212,420USD
403/20222,310USD
505/20222,200USD
607/20222,090USD

5. Ngô:

STTTên hàng hóaMã hàng hóaNhóm hàng hóaSở Giao dịch nước ngoài liên thôngKỳ hạn hợp đồngMức ký quỹ ban đầu
1NgôZCENông sảnCBOT07/20212,338USD
209/20212,283USD
312/20212,145USD
403/20222,063USD
505/20221,953USD
607/20221,898USD


Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

KHI GIÁ KHÍ ĐỐT TỰ NHIÊN TĂNG CAO, THAN ĐÁ TRỞ LẠI Ở CHÂU ÂU

Tại một số thị trường, giá khí đốt đột nhiên tăng lên đến 700%. Báo cáo từ Bloomberg đưa ra những cách thức mà khí tự nhiên hiện đang ảnh hưởng không chỉ đến tương lai carbon của thế giới, mà còn cả địa chính trị hiện tại và nền kinh tế quốc tế của chúng ta. Nhu cầu của giá nhiên liệu đang tăng cao và đã tăng lên tới 700% ở một số thị trường châu Âu do các lệnh cấm vận của Nga đã thắt chặt nguồn cung đáng kể. Trong bối cảnh đó, áp lực không ngừng của nhu cầu năng lượng toàn cầu đã làm hồi sinh một kẻ thù cũ: than đá. Theo Bloomberg, cuộc khủng hoảng năng lượng đang rình rập đã buộc các nước nghèo hơn đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng dựa trên khí đốt tự nhiên phải thực hiện các kế hoạch mất điện, trong khi các nước giàu hơn đang phải đối mặt với suy thoái kinh tế lan rộng do chi phí tăng cao. Khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh G7 vào tuần trước ở Bavaria, các nhà lãnh đạo đã kêu gọi đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng khí đốt tự nhiên để giải quyết tình hình – một tuyên bố bị chỉ trích l...
Đăng nhận xét
Đọc thêm

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI ĐỒNG LOẠT ĐI XUỐNG

Theo đó,  giá cà phê  robusta tại London giao tháng 3/2022 được ghi nhận tại mức 2.239 USD/tấn sau khi giảm 2,35% (tương đương 54 USD). Giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại New York đạt mức 234,25 US cent/pound, giảm 2,42% (tương đương 5,80 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h40 (giờ Việt Nam). Số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ cho thấy, nhập khẩu cà phê của nước này trong năm 2021 đạt 1,58 triệu tấn, trị giá 6,75 tỷ USD, tăng 3,6% về lượng và tăng 22,0% về trị giá so với năm 2020, theo báo cáo mới nhất từ  Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) . Với số liệu thống kê trên có thể thấy, Mỹ là thị trường tiêu thụ cà phê lớn trên thế giới. Trong giai đoạn 2020 – 2025, thị trường cà phê Mỹ được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng bình quân là 4,8%. Các yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường là lối sống ngày càng bận rộn và thời gian làm việc kéo dài. Điều này đã khiến các chuỗi cà phê ở Mỹ trở nên phổ biến hơn đối với khách hàng....
Đăng nhận xét
Đọc thêm

LỬA THIÊU RỤI CÁNH ĐỒNG LÚA MÌ RỘNG 25 MẪU ANH KHI NGỌN LỬA LAN NHANH

  Một đám cháy đã thiêu rụi cánh đồng lúa mì 25 mẫu ở Anh ở tại một ngôi làng ở vùng Leicestershire trong bối cảnh đợt nắng nón đang diễn ra vào chiều nay. Sáu đội cứu hỏa đã được điều động đến Sutton Cheney, phía bắc Hinckley , để giải quyết đám cháy lớng mới nhất mà họ phải đối mặt trong vài tuần gần đây. Dịch vụ cứu hỏa đã nhận được một số cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng 12 giờ 45 phút vì những đám khói đen dày đặc được nhìn thấy từ vài dặm. Có thông tin cho rằng một “đám cháy lớn” đã nhấn chìm cánh đồng lúa mì, ở Đường Bosworth. Đội cảnh sát vùng nông thôn của Cảnh sát Leicestershire cũng có mặt trong vụ việc và con đường tạm thời bị phong tỏa. Cư dân được cảnh báo đóng cửa sổ và cửa ra vào hoặc tránh hoàn toàn khu vực này do lượng khói dày đặc. Một phát ngôn viên của Cơ quan cứu hỏa và cứu hộ Leicestershire , (LFRS), cho biết người ta tin rằng đám cháy là do nhiệt lớn từ khí thải của một máy gặt đập liên hợp. Ngọn lửa bắt đầu trên sân trước khi lan đến 500 mét hàng rào. Một sĩ qu...
Đăng nhận xét
Đọc thêm